- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRMRX
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции GRMRX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRMRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,761.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) показал доход в 7.67% с начала года и 21.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRMRX составила 14.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 14.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GRMRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GRMRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | -0.82% | -5.06% | 10.43% | 5.21% | -2.89% | 7.67% | ||||||
| 2025 | 2.73% | -1.40% | -5.71% | -0.73% | 6.22% | 5.00% | 2.16% | 1.95% | 3.59% | 2.27% | 0.16% | 0.04% | 16.90% |
| 2024 | 1.34% | 5.23% | 3.14% | -4.13% | 4.86% | 3.50% | 1.17% | 2.31% | 2.08% | -1.00% | 5.78% | -2.47% | 23.49% |
| 2023 | 6.20% | -2.55% | 3.60% | 1.50% | 0.36% | 6.49% | 3.15% | -1.67% | -4.86% | -2.18% | 9.06% | 4.40% | 25.00% |
| 2022 | -5.24% | -3.09% | 3.63% | -8.77% | 0.10% | -8.33% | 9.16% | -4.19% | -9.24% | 8.01% | 5.51% | -5.83% | -18.86% |
| 2021 | -1.14% | 2.73% | 4.31% | 5.26% | 0.58% | 2.29% | 2.26% | 3.00% | -4.76% | 6.92% | -0.75% | 4.49% | 27.62% |
Метрики бенчмарка
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R has an annualized alpha of 1.19%, beta of 1.00, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This fund captured 103.08% of S&P 500 Index gains but only 97.76% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.19%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 103.08%
- Участие в снижении
- 97.76%
Комиссия
Комиссия GRMRX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRMRX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.29 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 10.09 | +0.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide S&P 500 Index Fund Class R за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.43 | $0.60 | $0.11 | $0.22 | $1.04 | $0.16 | $0.95 | $2.36 | $1.02 | $1.01 | $1.57 |
Дивидендный доход | 4.39% | 4.74% | 2.21% | 0.47% | 1.20% | 4.63% | 0.86% | 5.98% | 18.24% | 6.42% | 7.16% | 11.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide S&P 500 Index Fund Class R. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R показал максимальную просадку в 52.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка Nationwide S&P 500 Index Fund Class R составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.25%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 1moянв. 2008 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -33.87%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.04%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.84%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.80%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 12d | 6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| GRMRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -56.78% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.10% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -18.90% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -25.43% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -33.92% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.32% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -10.71% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.06% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GRMRX
Добавьте Nationwide S&P 500 Index Fund Class R в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRMRX