PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRMN с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRMN с AMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRMN (Garmin Ltd.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRMN in Scientific & Technical Instruments, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 60.93%/yr for AMD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRMN и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%. За последние 10 лет акции GRMN уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 22.02% против 60.93% соответственно.

GRMN

1 день
-0.20%
1 месяц
2.62%
С начала года
17.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
16.14%
3 года*
32.81%
5 лет*
12.86%
10 лет*
22.02%

AMD

1 день
4.73%
1 месяц
14.83%
С начала года
138.87%
6 месяцев
142.70%
1 год
331.70%
3 года*
60.16%
5 лет*
44.46%
10 лет*
60.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRMN и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMN
Garmin Ltd.		17.83%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		138.87%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Correlation

The correlation between GRMN and AMD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г.

0.33

The correlation between GRMN and AMD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRMN:

$46.09B

AMD:

$844.09B

EPS

GRMN:

$8.97

AMD:

$3.05

Коэффициент P/E

GRMN:

26.55

AMD:

167.75

Коэффициент PEG

GRMN:

2.13

AMD:

4.48

Коэффициент P/S

GRMN:

6.18

AMD:

22.43

Коэффициент P/B

GRMN:

4.97

AMD:

13.09

Общая выручка (12 мес.)

GRMN:

$7.46B

AMD:

$37.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRMN:

$4.41B

AMD:

$18.83B

EBITDA (12 мес.)

GRMN:

$2.26B

AMD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с SPYGRMN с AAPLGRMN с ARWGRMN с QQQGRMN с VOOGRMN с CSCOGRMN с AXP
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

GRMN vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMN c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRMNAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
5.01

-4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
4.54

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.60

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

12.04

-11.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

24.74

-23.47

GRMN vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRMN и AMD

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRMNAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-96.59%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-27.76%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-63.00%

+35.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-65.45%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-65.45%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-5.70%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.54%

-56.65%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

13.48%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и AMD

Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 8.24%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRMNAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

22.71%

-14.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

50.12%

-27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

66.74%

-36.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.41%

55.71%

-25.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.36%

56.99%

-28.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и AMD

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRMN
Garmin Ltd.		1.51%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRMN и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.75B
10.25B
(GRMN) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRMN и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Garmin Ltd. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
59.4%
52.8%
Активы портфеля
GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

GRMN and AMD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (22.71%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRMN и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор