Сравнение GRIFX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 5.51% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и PHRAX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
GRIFX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
GRIFX
PHRAX
Сравнение GRIFX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.49 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.79 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.25 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.26 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и PHRAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и PHRAX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и PHRAX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -72.56% | +58.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.50% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -33.51% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -42.00% | +27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -6.10% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -11.42% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.13% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и PHRAX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.54% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.20% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 16.54% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 19.11% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 20.98% | -16.36% |