Сравнение GRIFX с CSDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и CSDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и CSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.48% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 1.50% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRIFX показывает доходность 1.48%, а CSDIX немного выше – 1.50%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 6.33% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
CSDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и CSDIX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.
Доходность на риск
GRIFX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск
GRIFX
CSDIX
Сравнение GRIFX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | CSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.19 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.37 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.26 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 1.03 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.30 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.34 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и CSDIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и CSDIX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности CSDIX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.30% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.03% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и CSDIX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и CSDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -72.37% | +58.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -11.83% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -33.09% | +18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -42.68% | +28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -7.65% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -11.00% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.98% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и CSDIX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.83%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 4.29% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 9.50% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 15.99% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 18.66% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 20.84% | -16.22% |