Сравнение GRID с NFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).
GRID и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRID и NFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRID и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.93% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 18.31% против 7.17% соответственно.
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
NFRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRID и NFRA
GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.
Доходность на риск
GRID vs. NFRA — Ранг доходности на риск
GRID
NFRA
Сравнение GRID c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRID | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.39 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.94 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.26 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 8.27 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRID | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.39 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GRID и NFRA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и NFRA
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности NFRA в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GRID и NFRA
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и NFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRID | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -32.49% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -7.84% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -22.75% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -32.49% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -4.84% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -4.56% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.14% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и NFRA
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRID | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 4.41% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 7.57% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 12.55% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 12.89% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 14.95% | +7.79% |