Сравнение GRID с CVRT
GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. GRID is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, GRID returned 43.17% vs 70.87% for CVRT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.
Доходность
Сравнение доходности GRID и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 35.47%.
GRID
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 43.17%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 19.76%
CVRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.23%
- 1 год
- 70.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRID и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.59% | 29.65% | 15.18% | 15.54% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 35.47% | 29.37% | 13.23% | 11.44% |
Correlation
The correlation between GRID and CVRT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between GRID and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRID vs. CVRT — Ранг доходности на риск
GRID
CVRT
Сравнение GRID c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRID | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 8.08 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 28.81 | -15.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRID и CVRT
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRID | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -20.71% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -8.60% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -3.09% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.41% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и CVRT
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRID | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 9.05% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 18.78% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 22.44% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 20.24% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 20.24% | +2.66% |
Сравнение комиссий GRID и CVRT
GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и CVRT
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CVRT в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.48% | 1.68% | 1.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
GRID and CVRT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (9.56%) compared to CVRT (9.05%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 70.87% vs 43.17% for GRID. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CVRT has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 70.87% return vs 43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
CVRT has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.80% for GRID.
GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.69% for CVRT.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRID и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор