PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с CTEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - GRID tracks the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index while CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GRID returned 24.21%/yr vs 11.07%/yr for CTEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности GRID и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.40%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью 20.77%.

GRID

1 день
-4.46%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.40%
6 месяцев
22.11%
1 год
42.41%
3 года*
24.21%
5 лет*
16.63%
10 лет*
19.95%

CTEX

1 день
-6.36%
1 месяц
-8.02%
С начала года
20.77%
6 месяцев
16.43%
1 год
116.42%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.40%29.65%15.18%21.57%-13.89%9.61%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		20.77%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Correlation

The correlation between GRID and CTEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.72

The correlation between GRID and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и CTEX

Секторы
GRID
CTEX

Промышленность

24.2%
38.2%

Технологии

12.5%
6.1%

Коммунальные услуги

3.9%
16.5%

Потребительский циклический сектор

2.3%
2.6%

Энергетика

1.6%
36.3%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
24.2%
CTEX
38.2%

Технологии

GRID
12.5%
CTEX
6.1%

Коммунальные услуги

GRID
3.9%
CTEX
16.5%

Потребительский циклический сектор

GRID
2.3%
CTEX
2.6%

Энергетика

GRID
1.6%
CTEX
36.3%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
CTEX

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

CTEX

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

CTEX

-

Финансовые услуги

GRID

-

CTEX

-

Здравоохранение

GRID

-

CTEX

-

Недвижимость

GRID

-

CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с FIWGRID с PAVE
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

GRID vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.65

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.98

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.35

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

13.69

-0.77

GRID vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и CTEX

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-70.31%

+29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-21.90%

+10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-56.83%

+36.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-17.23%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-41.61%

+33.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

8.53%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и CTEX

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) составляет 10.12%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

19.24%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

32.48%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

44.17%

-22.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

43.59%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

43.59%

-20.79%

Сравнение комиссий GRID и CTEX

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и CTEX

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CTEX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.73%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and CTEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (19.24%) compared to GRID (10.12%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, GRID leads with 24.21% vs 11.07% for CTEX. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GRID has performed better with a 24.21% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

CTEX has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.80% for GRID.

GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.58% for CTEX.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор