PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRF.MC с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRF.MC с DIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRF.MC (Grifols S.A) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. GRF.MC operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, GRF.MC returned -6.31%/yr vs 0.66%/yr for DIS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRF.MC и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Grifols S.A (GRF.MC) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRF.MC торгуется в EUR, в то время как DIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRF.MC показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -10.71%. За последние 10 лет акции GRF.MC уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -6.31% против 0.66% соответственно.

GRF.MC

1 день
2.27%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-16.31%
1 год
-10.43%
3 года*
-6.20%
5 лет*
-17.76%
10 лет*
-6.31%

DIS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-10.71%
6 месяцев
-8.42%
1 год
-14.37%
3 года*
0.58%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRF.MC и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRF.MC
Grifols S.A		-15.61%18.31%-40.82%43.55%-36.20%-28.14%-23.53%38.98%-4.73%31.02%
DIS
The Walt Disney Company		-10.71%-8.96%32.66%1.14%-40.43%-8.12%14.95%36.53%8.47%-8.11%

Correlation

The correlation between GRF.MC and DIS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between GRF.MC and DIS shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grifols S.A

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с GRF.MC:
GRF.MC с ABI.BRGRF.MC с AMZNGRF.MC с MAP.MCGRF.MC с FRE.DEGRF.MC с EXO.ASGRF.MC с ELGRF.MC с GOOG
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

GRF.MC vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRF.MC
Ранг доходности на риск GRF.MC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRF.MC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRF.MC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRF.MC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRF.MC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRF.MC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRF.MC c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols S.A (GRF.MC) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRF.MCDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.60

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
-0.71

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.63

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-1.23

+0.58

GRF.MC vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRF.MC на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIS равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRF.MC и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRF.MC и DIS

Максимальная просадка GRF.MC за все время составила -79.35%, что больше максимальной просадки DIS в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRF.MC и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRF.MCDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.35%

-56.86%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.12%

-23.35%

-11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-35.71%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.11%

-53.23%

-17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.35%

-56.86%

-22.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.66%

-48.07%

-24.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-19.45%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

11.89%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GRF.MC и DIS

Grifols S.A (GRF.MC) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GRF.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRF.MCDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.22%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

18.96%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

24.26%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

29.32%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.88%

29.17%

+9.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRF.MC и DIS

Дивидендная доходность GRF.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности DIS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.25%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
GRF.MC
Grifols S.A		1.66%1.40%0.00%0.00%0.00%2.16%0.68%1.10%1.76%1.29%1.66%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRF.MC и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols S.A и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GRF.MC значения в EUR, DIS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GRF.MC and DIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRF.MC и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор