Сравнение GRF.MC с FRE.DE
GRF.MC (Grifols S.A) and FRE.DE (Fresenius SE & Co. KGaA) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GRF.MC in Drug Manufacturers - General, FRE.DE in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, GRF.MC returned -6.31%/yr vs -3.30%/yr for FRE.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRF.MC и FRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRF.MC показывает доходность -15.61%, что значительно выше, чем у FRE.DE с доходностью -20.95%. За последние 10 лет акции GRF.MC уступали акциям FRE.DE по среднегодовой доходности: -6.31% против -3.30% соответственно.
GRF.MC
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -10.43%
- 3 года*
- -6.20%
- 5 лет*
- -17.76%
- 10 лет*
- -6.31%
FRE.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -20.95%
- 6 месяцев
- -18.49%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- -3.30%
Сравнение доходности по годам GRF.MC и FRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRF.MC Grifols S.A | -15.61% | 18.31% | -40.82% | 43.55% | -36.20% | -28.14% | -23.53% | 38.98% | -4.73% | 31.02% |
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | -20.95% | 49.50% | 19.49% | 10.62% | -23.79% | -6.45% | -22.95% | 20.38% | -34.15% | -11.69% |
Correlation
The correlation between GRF.MC and FRE.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRF.MC vs. FRE.DE — Ранг доходности на риск
GRF.MC
FRE.DE
Сравнение GRF.MC c FRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols S.A (GRF.MC) и Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRF.MC | FRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.41 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -1.10 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRF.MC и FRE.DE
Максимальная просадка GRF.MC за все время составила -79.35%, что больше максимальной просадки FRE.DE в -72.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRF.MC и FRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRF.MC | FRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.35% | -72.84% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -30.09% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -30.09% | -25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -56.59% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -72.84% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.66% | -44.44% | -28.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.37% | -25.20% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 11.30% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRF.MC и FRE.DE
Grifols S.A (GRF.MC) и Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) имеют волатильность 7.50% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRF.MC | FRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.51% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 19.13% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.74% | 22.60% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.10% | 25.45% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.88% | 27.44% | +11.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRF.MC и FRE.DE
Дивидендная доходность GRF.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FRE.DE в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA | 2.79% | 2.04% | 0.00% | 3.28% | 3.50% | 0.00% | 2.22% | 1.59% | 1.77% | 0.95% | 0.74% | 0.67% |
GRF.MC Grifols S.A | 1.66% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.16% | 0.68% | 1.10% | 1.76% | 1.29% | 1.66% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRF.MC и FRE.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols S.A и Fresenius SE & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRF.MC and FRE.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRF.MC и FRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор