PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GREK с AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GREK и AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Amer Sports, Inc (AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.


GREK

1 день
0.87%
1 месяц
5.63%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
38.63%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%

AS

1 день
-0.39%
1 месяц
8.18%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-7.56%
1 год
-5.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и AS


2026 (YTD)20252024
GREK
Global X MSCI Greece ETF
15.45%76.11%4.16%
AS
Amer Sports, Inc
-5.06%33.58%108.66%

Correlation

The correlation between GREK and AS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Greece ETF

Amer Sports, Inc

Доходность на риск

GREK vs. AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина

AS
Ранг доходности на риск AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GREKASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.18

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-0.36

+5.98

GREK vs. AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа AS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и AS

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GREKASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-40.71%

-38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-28.78%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-15.49%

+14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-13.29%

-31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

14.56%

-7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и AS

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.69%, в то время как у Amer Sports, Inc (AS) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GREKASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

10.17%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

29.10%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

41.31%

-16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

49.55%

-25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

49.55%

-19.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и AS

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AS
Amer Sports, Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы


GREK and AS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AS has higher volatility (10.17%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs AS's -40.71%.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор