Сравнение GREK с AS
GREK (Global X MSCI Greece ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while AS (Amer Sports, Inc) is a stock. Over the past year, GREK returned 38.63% vs -5.21% for AS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GREK и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.
GREK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 16.01%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GREK и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 15.45% | 76.11% | 4.16% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between GREK and AS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREK vs. AS — Ранг доходности на риск
GREK
AS
Сравнение GREK c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GREK | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.18 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -0.36 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GREK и AS
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREK | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -40.71% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -28.78% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -15.49% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.25% | -13.29% | -31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 14.56% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и AS
Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.69%, в то время как у Amer Sports, Inc (AS) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREK | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 10.17% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 29.10% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 41.31% | -16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 49.55% | -25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 49.55% | -19.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и AS
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.00% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
GREK and AS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.17%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs AS's -40.71%.
GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GREK и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор