PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREIX с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREIX с VGSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GREIX (Goldman Sachs Real Estate Securities Fund) and VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, GREIX returned 5.26%/yr vs 5.22%/yr for VGSNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GREIX charges 0.91%/yr vs 0.10%/yr for VGSNX.

Доходность

Сравнение доходности GREIX и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREIX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GREIX имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции VGSNX немного отстают с 5.22%.

GREIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
9.48%
1 год
9.07%
3 года*
10.83%
5 лет*
3.76%
10 лет*
5.26%

VGSNX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.96%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.90%
1 год
10.16%
3 года*
9.20%
5 лет*
2.22%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREIX и VGSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		9.74%-0.70%11.77%17.05%-28.76%44.65%-7.53%25.70%-5.03%2.55%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.95%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Correlation

The correlation between GREIX and VGSNX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г.

0.99

The correlation between GREIX and VGSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GREIX:
GREIX с VGSLXGREIX с GRIFXGREIX с CREMXGREIX с SOAAXGREIX с IVRSXGREIX с PJEZXGREIX с VGRNX
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX

Доходность на риск

GREIX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREIX
Ранг доходности на риск GREIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREIX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREIXVGSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.75

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.11

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

3.75

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREIX vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSNX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREIX и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREIXVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GREIX и VGSNX

Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и VGSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREIXVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-73.06%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.34%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-17.41%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.43%

-34.39%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-42.30%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.52%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-13.29%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.64%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GREIX и VGSNX

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 3.66% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREIXVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.75%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.32%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

13.16%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

18.87%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

20.91%

+0.07%

Сравнение комиссий GREIX и VGSNX

GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREIX и VGSNX

Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.74%, что больше доходности VGSNX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		33.74%35.97%12.22%4.00%3.54%6.27%10.16%18.31%17.65%20.54%12.29%4.46%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GREIX and VGSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSNX has higher volatility (3.75%) compared to GREIX (3.66%). In terms of maximum drawdown, GREIX dropped -74.21% vs VGSNX's -73.06%.

VGSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREIX и VGSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор