Сравнение GREIX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GREIX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREIX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 2.61% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GREIX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GREIX имеют среднегодовую доходность 4.54%, а акции VGSNX немного впереди с 4.65%.
GREIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.54%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREIX и VGSNX
GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
GREIX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
GREIX
VGSNX
Сравнение GREIX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREIX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GREIX и VGSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREIX и VGSNX
Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 36.08% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок GREIX и VGSNX
Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -73.06% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.41% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -34.39% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -42.30% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -9.48% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -13.36% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.18% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREIX и VGSNX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.52% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.53% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.27% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 16.35% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.88% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.91% | +0.07% |