PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREIX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREIX с GICIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GREIX (Goldman Sachs Real Estate Securities Fund) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both mutual funds - GREIX is a REIT fund managed by Goldman Sachs, while GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GREIX returned 5.67%/yr vs 10.56%/yr for GICIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREIX charges 0.91%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.

Доходность

Сравнение доходности GREIX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREIX показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у GICIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции GREIX уступали акциям GICIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 10.56% соответственно.

GREIX

1 день
1.33%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.97%
1 год
11.22%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.43%
10 лет*
5.67%

GICIX

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.11%
1 год
30.42%
3 года*
23.01%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREIX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		14.23%-0.70%11.77%17.05%-28.76%44.65%-7.53%25.70%-5.03%2.55%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		11.87%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Correlation

The correlation between GREIX and GICIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.52

The correlation between GREIX and GICIX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GREIX:
GREIX с VGSLXGREIX с CREMXGREIX с GRIFXGREIX с IVRSXGREIX с SOAAXGREIX с PJEZXGREIX с VGRNX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с HSCZGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с DBCGICIX с VEMRX

Доходность на риск

GREIX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREIX
Ранг доходности на риск GREIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREIX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREIXGICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.02

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.80

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.39

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

8.84

-4.73

GREIX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GICIX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREIX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREIX и GICIX

Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и GICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREIXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-56.71%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-13.39%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-13.39%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.43%

-34.53%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-43.84%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.21%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-10.91%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.60%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GREIX и GICIX

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеют волатильность 5.27% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREIXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.47%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

13.39%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.78%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

16.63%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

16.61%

+4.41%

Сравнение комиссий GREIX и GICIX

GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GICIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREIX и GICIX

Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.41%, что больше доходности GICIX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.23%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		32.41%35.97%12.22%4.00%3.54%6.27%10.16%18.31%17.65%20.54%12.29%4.46%

Часто задаваемые вопросы

GREIX and GICIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GICIX has higher volatility (5.47%) compared to GREIX (5.27%). In terms of maximum drawdown, GREIX dropped -74.21% vs GICIX's -56.71%.

GICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREIX и GICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор