Сравнение GREIX с GCGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).
GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GREIX и GCGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREIX и GCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 1.00% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -14.32% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GREIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции GREIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 15.72% соответственно.
GREIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.37%
GCGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREIX и GCGIX
GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.
Доходность на риск
GREIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск
GREIX
GCGIX
Сравнение GREIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREIX | GCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.54 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.94 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.49 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.66 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.54 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GREIX и GCGIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREIX и GCGIX
Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.66%, что больше доходности GCGIX в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 36.66% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.75% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок GREIX и GCGIX
Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и GCGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -65.78% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -17.25% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -32.57% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -32.94% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -17.25% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -20.92% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.06% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREIX и GCGIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) составляет 4.12%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.46% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 11.96% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 22.89% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 22.19% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.48% | -0.50% |