PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRC с PPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRC с PPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRC (The Gorman-Rupp Company) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, GRC returned 12.40%/yr vs 2.24%/yr for PPG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRC и PPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gorman-Rupp Company (GRC) и PPG Industries, Inc. (PPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRC показывает доходность 64.18%, что значительно выше, чем у PPG с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции GRC превзошли акции PPG по среднегодовой доходности: 12.40% против 2.24% соответственно.

GRC

1 день
2.62%
1 месяц
0.96%
С начала года
64.18%
6 месяцев
70.39%
1 год
112.96%
3 года*
47.08%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.40%

PPG

1 день
0.51%
1 месяц
5.90%
С начала года
10.62%
6 месяцев
12.58%
1 год
2.69%
3 года*
-4.56%
5 лет*
-7.39%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRC и PPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRC
The Gorman-Rupp Company		64.18%28.24%8.87%42.15%-41.17%39.71%-11.90%17.64%11.75%2.49%
PPG
PPG Industries, Inc.		10.62%-11.96%-18.46%21.19%-25.71%21.28%10.08%32.81%-11.00%25.24%

Correlation

The correlation between GRC and PPG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.37

The correlation between GRC and PPG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRC:

$2.05B

PPG:

$25.12B

EPS

GRC:

$2.23

PPG:

$7.01

Коэффициент P/E

GRC:

34.92

PPG:

15.96

Коэффициент PEG

GRC:

0.71

PPG:

2.13

Коэффициент P/S

GRC:

2.95

PPG:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

GRC:

$695.03M

PPG:

$16.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRC:

$210.01M

PPG:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

GRC:

$118.94M

PPG:

$2.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gorman-Rupp Company

PPG Industries, Inc.

Часто сравнивают с GRC:
GRC с SPYGRC с SPGIGRC с MOGRC с VOOGRC с NUEGRC с MZTIGRC с CL
Часто сравнивают с PPG:
PPG с GPKPPG с DDPPG с SPYPPG с PKGPPG с SONPPG с MCDPPG с VOO

Доходность на риск

GRC vs. PPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRC
Ранг доходности на риск GRC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PPG
Ранг доходности на риск PPG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRC c PPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRCPPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
0.09

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
0.34

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.04

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.89

0.11

+7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.05

0.21

+23.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRC vs. PPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRC на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа PPG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRC и PPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRCPPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

0.09

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.27

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GRC и PPG

Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и PPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRCPPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-63.02%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-25.68%

+11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.87%

-37.41%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-46.02%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.26%

-46.02%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.89%

+31.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-13.25%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

12.67%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GRC и PPG

The Gorman-Rupp Company (GRC) и PPG Industries, Inc. (PPG) имеют волатильность 8.87% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRCPPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

8.92%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

22.82%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

28.85%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

27.55%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

27.45%

+6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRC и PPG

Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PPG в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRC
The Gorman-Rupp Company		0.97%1.56%1.91%1.98%2.67%1.43%1.82%1.47%7.74%1.51%1.39%1.52%
PPG
PPG Industries, Inc.		2.54%2.71%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRC и PPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
176.59M
3.93B
(GRC) Общая выручка
(PPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRC и PPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Gorman-Rupp Company и PPG Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
32.5%
0
Активы портфеля
GRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

PPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

PPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

GRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

PPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

GRC and PPG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPG has higher volatility (8.92%) compared to GRC (8.87%). In terms of maximum drawdown, GRC dropped -67.23% vs PPG's -63.02%.

GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRC и PPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор