PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQSCX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.

GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с GQLVXGQSCX с RESGXGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий GQSCX и HFCGX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GQSCX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQSCXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.64

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.05

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.91

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

3.90

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQSCXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.64

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между GQSCX и HFCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и HFCGX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и HFCGX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQSCXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-62.35%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.38%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-26.30%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.13%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-15.32%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.13%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и HFCGX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQSCXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.03%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

9.24%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

18.58%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

24.54%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

25.79%

-0.84%