PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQSCX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с FSOPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.86%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		5.73%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 5.73%.

GQSCX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.86%
6 месяцев
9.69%
1 год
27.72%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

FSOPX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
5.73%
6 месяцев
11.78%
1 год
31.43%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.91%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с GQLVXGQSCX с RESGXGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий GQSCX и FSOPX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

GQSCX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQSCXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.18

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.48

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

10.54

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOPX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQSCXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между GQSCX и FSOPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и FSOPX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FSOPX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.87%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.17%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и FSOPX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQSCXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-61.75%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.99%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-30.06%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.35%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-10.45%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.26%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и FSOPX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 6.41%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQSCXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.94%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.58%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

22.48%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

21.69%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

21.93%

+3.01%