PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и GQEPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий GQRIX и GQEPX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

GQRIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.43

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.66

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.74

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

1.86

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между GQRIX и GQEPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и GQEPX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и GQEPX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, примерно равная максимальной просадке GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-28.45%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.34%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.49%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-6.50%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.75%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.49%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и GQEPX

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.77%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

7.29%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

12.41%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.87%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.85%

-1.45%