PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRIX с GMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRIX returned 9.48%/yr vs 9.85%/yr for GMGEX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRIX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 19.27%.

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

GMGEX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.86%
С начала года
19.27%
6 месяцев
21.08%
1 год
41.55%
3 года*
21.78%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRIX и GMGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		19.27%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%12.66%

Correlation

The correlation between GQRIX and GMGEX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between GQRIX and GMGEX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGIGMGEX с CWGIX

Доходность на риск

GQRIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
3.31

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
4.53

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.60

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.54

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

18.01

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.31

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.25

+0.45

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и GMGEX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-58.47%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-9.24%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-17.12%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-28.58%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.48%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-16.75%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и GMGEX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 2.90%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.01%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.91%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

12.66%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.81%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.06%

+1.20%

Сравнение комиссий GQRIX и GMGEX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и GMGEX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности GMGEX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.93%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRIX and GMGEX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMGEX has higher volatility (4.01%) compared to GQRIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GQRIX dropped -28.86% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRIX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор