PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и GLIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GQRIX и GLIFX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQRIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.28

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.90

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.78

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

11.41

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.28

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.13

Корреляция

Корреляция между GQRIX и GLIFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и GLIFX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и GLIFX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-29.65%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.00%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-17.15%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-6.13%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.35%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.19%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и GLIFX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.09%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.77%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

7.40%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.73%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

10.71%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

13.25%

+4.15%