PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и GCCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GQRIX и GCCHX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQRIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.55

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

3.20

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

4.57

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

16.21

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.55

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.05

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.35

Корреляция

Корреляция между GQRIX и GCCHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и GCCHX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и GCCHX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-54.32%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-14.89%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-54.32%

+34.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-9.81%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-14.11%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.20%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и GCCHX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.09%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

9.28%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

17.44%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

27.93%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

26.92%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

25.23%

-7.83%