PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRIX с APFDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) and APFDX (Artisan Global Discovery Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRIX returned 8.99%/yr vs 3.86%/yr for APFDX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRIX charges 0.75%/yr vs 1.38%/yr for APFDX.

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у APFDX с доходностью 6.82%.

GQRIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.39%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.65%
1 год
6.47%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

APFDX

1 день
0.86%
1 месяц
1.60%
С начала года
6.82%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.33%
3 года*
14.86%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRIX и APFDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		5.63%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		6.82%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%21.36%

Correlation

The correlation between GQRIX and APFDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.65

The correlation between GQRIX and APFDX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с EPSYXGQRIX с VTGQRIX с RSP
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ICMUXAPFDX с ^GSPCAPFDX с APFOXAPFDX с CAEIXAPFDX с APFPX

Доходность на риск

GQRIX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQRIXAPFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.75

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.20

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.97

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

3.87

-1.98

GQRIX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFDX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и APFDX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и APFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRIXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-40.83%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-13.18%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-21.19%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-40.83%

+20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.47%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-10.66%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.30%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и APFDX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.45%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRIXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.60%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

14.53%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

17.24%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

20.73%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

20.49%

-3.26%

Сравнение комиссий GQRIX и APFDX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и APFDX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности APFDX в 18.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		18.37%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.52%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRIX and APFDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APFDX has higher volatility (6.60%) compared to GQRIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, GQRIX dropped -28.86% vs APFDX's -40.83%.

APFDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRIX и APFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор