PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRE с WTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).

GQRE и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.83%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQRE показывает доходность 2.77%, а WTRE немного выше – 2.83%. За последние 10 лет акции GQRE превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 3.46% против 2.14% соответственно.

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

WTRE

1 день
1.00%
1 месяц
-8.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-1.26%
1 год
28.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с SPREGQRE с spre
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с EPR

Сравнение комиссий GQRE и WTRE

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.

WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Доходность на риск

GQRE vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREWTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.35

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.87

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.06

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

5.55

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.35

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.02

+0.25

Корреляция

Корреляция между GQRE и WTRE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и WTRE

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности WTRE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и WTRE

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и WTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

GQREWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-74.18%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.22%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-43.87%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-48.47%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-18.08%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-25.15%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.28%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и WTRE

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.75%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQREWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

8.36%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

15.75%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

21.41%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

18.98%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.35%

-0.70%