PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с RSPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRE с RSPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR).

GQRE и RSPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и RSPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и RSPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям RSPR по среднегодовой доходности: 3.46% против 5.35% соответственно.

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с SPREGQRE с spre
Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с SPYRSPR с PPTYRSPR с SCHHRSPR с RSPM

Сравнение комиссий GQRE и RSPR

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSPR в 0.40%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Доходность на риск

GQRE vs. RSPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c RSPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRERSPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.26

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

-0.24

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.36

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

-1.02

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. RSPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа RSPR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и RSPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRERSPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.26

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между GQRE и RSPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и RSPR

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности RSPR в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и RSPR

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, примерно равная максимальной просадке RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и RSPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRERSPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-41.96%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.54%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-33.03%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-41.96%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-11.59%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-9.47%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.41%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и RSPR

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеют волатильность 4.75% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRERSPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.87%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.95%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

17.17%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

19.10%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

21.38%

-3.73%