PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTCEXGQLVX с ACIIX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий GQLVX и YAFFX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Доходность на риск

GQLVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.58

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.76

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.65

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

2.29

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.58

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между GQLVX и YAFFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и YAFFX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и YAFFX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, примерно равная максимальной просадке YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-43.80%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-17.08%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-21.31%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-7.31%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-6.24%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.85%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и YAFFX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 4.09%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

8.00%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

21.56%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

22.92%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.86%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

16.40%

+4.74%