Сравнение GQLVX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Al Frank Fund (VALAX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQLVX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 2.79% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 29.26% | -1.79% | 27.33% | -14.03% | 0.87% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%.
GQLVX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и VALAX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
GQLVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
GQLVX
VALAX
Сравнение GQLVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQLVX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.76 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.40 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.60 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 10.90 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQLVX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.76 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GQLVX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и VALAX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.70% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и VALAX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQLVX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -61.26% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -13.03% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -25.81% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -5.95% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -10.83% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.10% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и VALAX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 4.09%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQLVX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.58% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.83% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 18.74% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.75% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.31% | +1.83% |