PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с RESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с RESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и RESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 6.08%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTCEXGQLVX с ACIIX
Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTCEXRESGX с GTTMXRESGX с GTLLXRESGX с GTSOXRESGX с GTCSX

Сравнение комиссий GQLVX и RESGX

И GQLVX, и RESGX имеют комиссию равную 0.85%.

GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Доходность на риск

GQLVX vs. RESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXRESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.79

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.60

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.82

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. RESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RESGX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и RESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXRESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.24

Корреляция

Корреляция между GQLVX и RESGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и RESGX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что сопоставимо с доходностью RESGX в 7.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и RESGX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и RESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXRESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-37.80%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.66%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-23.58%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.26%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.08%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.03%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и RESGX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 4.09%, в то время как у Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXRESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.82%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

11.04%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

19.07%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.17%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

18.65%

+2.49%