Сравнение GQLVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQLVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 2.79% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 29.26% | -1.79% | 27.33% | -14.03% | 0.87% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.
GQLVX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и HDCTX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
GQLVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
GQLVX
HDCTX
Сравнение GQLVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQLVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.96 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.25 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQLVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GQLVX и HDCTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и HDCTX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.70% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и HDCTX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQLVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -59.05% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -6.95% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -18.22% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -6.07% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -6.45% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.59% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и HDCTX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQLVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.15% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 6.30% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 11.06% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 10.49% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 11.44% | +9.70% |