Сравнение GQLVX с GTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и GTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQLVX и GTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 2.79% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 29.26% | -1.79% | 27.33% | -14.03% | 0.87% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 3.16%.
GQLVX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и GTCIX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.
Доходность на риск
GQLVX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск
GQLVX
GTCIX
Сравнение GQLVX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQLVX | GTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.19 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.79 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.41 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 10.55 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQLVX | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.19 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GQLVX и GTCIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и GTCIX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности GTCIX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.70% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и GTCIX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQLVX | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -63.63% | +20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -10.77% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -26.23% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -8.33% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -13.17% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.79% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и GTCIX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 4.09%, в то время как у Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQLVX | GTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.23% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.54% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 14.93% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 13.40% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 15.34% | +5.80% |