PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQLVX с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и GTCIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 3.16%.


GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Сравнение комиссий GQLVX и GTCIX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.


Доходность на риск

GQLVX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQLVXGTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.19

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.79

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.41

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

10.55

-4.54

GQLVX vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GTCIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQLVXGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.19

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между GQLVX и GTCIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и GTCIX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности GTCIX в 4.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и GTCIX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GTCIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQLVXGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-63.63%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-10.77%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-26.23%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-8.33%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-13.17%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.79%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и GTCIX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 4.09%, в то время как у Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQLVXGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.23%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.54%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

14.93%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.40%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

15.34%

+5.80%