Сравнение GQJPX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GQJPX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQJPX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
SWISX Schwab International Index Fund | 2.68% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GQJPX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 2.68%.
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQJPX и SWISX
GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
GQJPX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
GQJPX
SWISX
Сравнение GQJPX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQJPX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.45 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.98 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.21 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.38 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQJPX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.29 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GQJPX и SWISX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQJPX и SWISX
Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SWISX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.46% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок GQJPX и SWISX
Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQJPX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -60.65% | +38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.39% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -6.71% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -14.88% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.00% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQJPX и SWISX
Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 5.33%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQJPX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.47% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.35% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 17.27% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.13% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.81% | -3.76% |