PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQJPX с RWIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQJPX с RWIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, GQJPX returned 17.09%/yr vs 5.30%/yr for RWIIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQJPX charges 0.91%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.

Доходность

Сравнение доходности GQJPX и RWIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQJPX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у RWIIX с доходностью 9.48%.

GQJPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.96%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.86%
1 год
14.31%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWIIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.57%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.70%
1 год
22.59%
3 года*
5.30%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQJPX и RWIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		5.96%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		9.48%7.87%-6.03%9.07%-11.57%3.16%

Correlation

The correlation between GQJPX and RWIIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.57

The correlation between GQJPX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GSIHXGQJPX с GQGPXGQJPX с FFEMGQJPX с JIREGQJPX с PEQUX
Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWMIXRWIIX с RWSIXRWIIX с RWDIXRWIIX с SWISXRWIIX с EPDIXRWIIX с CREMXRWIIX с TBGVX

Доходность на риск

GQJPX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQJPX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQJPXRWIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.06

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.86

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.28

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

8.78

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQJPX vs. RWIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQJPX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWIIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQJPX и RWIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQJPXRWIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GQJPX и RWIIX

Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и RWIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQJPXRWIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-20.34%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-6.94%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

-20.34%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-0.56%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.81%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.59%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GQJPX и RWIIX

Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 2.88%, в то время как у Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQJPXRWIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.47%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.35%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.05%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

11.53%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

10.91%

+2.04%

Сравнение комиссий GQJPX и RWIIX

GQJPX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQJPX и RWIIX

Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности RWIIX в 7.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.92%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		7.98%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%

Часто задаваемые вопросы

GQJPX and RWIIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWIIX has higher volatility (3.47%) compared to GQJPX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GQJPX dropped -21.83% vs RWIIX's -20.34%.

RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQJPX и RWIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор