Сравнение GQJPX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GQJPX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQJPX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GQJPX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQJPX и PPYPX
GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
GQJPX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
GQJPX
PPYPX
Сравнение GQJPX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQJPX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.24 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.85 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.83 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 13.07 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQJPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.24 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GQJPX и PPYPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQJPX и PPYPX
Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок GQJPX и PPYPX
Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQJPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -42.48% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.21% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -4.08% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.28% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.43% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQJPX и PPYPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.33% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQJPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.49% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 10.15% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 15.41% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.61% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.08% | -6.03% |