PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQJPX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQJPX с GSIMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, GQJPX returned 17.09%/yr vs 17.12%/yr for GSIMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GQJPX charges 0.91%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.

Доходность

Сравнение доходности GQJPX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQJPX показывает доходность 5.96%, а GSIMX немного выше – 6.05%.

GQJPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.96%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.86%
1 год
14.31%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.05%
6 месяцев
8.29%
1 год
11.82%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQJPX и GSIMX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		5.96%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		6.05%20.85%9.66%22.10%-11.06%1.10%

Correlation

The correlation between GQJPX and GSIMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between GQJPX and GSIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GSIHXGQJPX с GQGPXGQJPX с FFEMGQJPX с JIREGQJPX с PEQUX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VOOGSIMX с VIGIGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Доходность на риск

GQJPX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQJPX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQJPXGSIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.29

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.80

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.60

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

5.27

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQJPX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQJPX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQJPX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQJPXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GQJPX и GSIMX

Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и GSIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQJPXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-28.84%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-7.81%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.45%

-10.32%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-4.07%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.82%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.36%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GQJPX и GSIMX

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеют волатильность 2.88% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQJPXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.95%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

9.69%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

14.36%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

15.69%

-2.74%

Сравнение комиссий GQJPX и GSIMX

GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQJPX и GSIMX

Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности GSIMX в 4.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.92%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.83%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Часто задаваемые вопросы

GQJPX and GSIMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIMX has higher volatility (2.98%) compared to GQJPX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GQJPX dropped -21.83% vs GSIMX's -28.84%.

GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQJPX и GSIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор