Сравнение GQJPX с GQHPX
GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both mutual funds - GQJPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GQG Partners Inc, while GQHPX is a Large Cap Value Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 3 years, GQJPX returned 17.09%/yr vs 12.21%/yr for GQHPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQJPX charges 0.91%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности GQJPX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQJPX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 9.84%.
GQJPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQHPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQJPX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 5.96% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 9.84% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between GQJPX and GQHPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between GQJPX and GQHPX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQJPX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
GQJPX
GQHPX
Сравнение GQJPX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQJPX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.54 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.25 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQJPX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GQJPX и GQHPX
Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQJPX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -17.26% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -5.08% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -8.71% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -3.87% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -3.35% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.06% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQJPX и GQHPX
Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 2.88%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQJPX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.53% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.68% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 9.79% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 12.65% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 12.65% | +0.30% |
Сравнение комиссий GQJPX и GQHPX
GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQJPX и GQHPX
Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GQHPX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.63% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.92% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
GQJPX and GQHPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQHPX has higher volatility (3.53%) compared to GQJPX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GQJPX dropped -21.83% vs GQHPX's -17.26%.
GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQJPX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор