Сравнение GQI с VNMC
GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Quality Factor fund actively managed by Natixis, while VNMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GQI charges 0.34%/yr vs 0.85%/yr for VNMC.
Доходность
Сравнение доходности GQI и VNMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.05%
VNMC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.09M | $1.01M | $2.07M |
Сравнение доходности по годам GQI и VNMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 11.57% | 15.36% | 15.99% | 1.60% |
VNMC Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 10.34% | 5.73% |
Correlation
The correlation between GQI and VNMC is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQI vs. VNMC — Ранг доходности на риск
GQI
VNMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GQI c VNMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQI | VNMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQI и VNMC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQI | VNMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и VNMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQI | VNMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | — | — |
Сравнение комиссий GQI и VNMC
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VNMC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и VNMC
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как VNMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.64% | 8.97% | 7.77% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNMC Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 1.08% | 4.30% | 10.12% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GQI and VNMC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.
GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.00% for VNMC.
GQI is categorized as Quality Factor, while VNMC is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.85% for VNMC.
Подберите оптимальное распределение для GQI и VNMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор