PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		10.42%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

GQHPX

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.57%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.19%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий GQHPX и GQEIX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQHPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.33

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.53

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.48

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

1.22

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.75

+0.13

Корреляция

Корреляция между GQHPX и GQEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и GQEIX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.70%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и GQEIX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-28.48%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.34%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-7.54%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.69%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.41%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и GQEIX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) имеют волатильность 2.84% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.98%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.43%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.47%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

15.89%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

18.88%

-6.20%