PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с BHBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQHPX с BHBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) and BHBFX (Madison Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, GQHPX returned 12.04%/yr vs 10.28%/yr for BHBFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQHPX charges 0.57%/yr vs 0.91%/yr for BHBFX.

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и BHBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у BHBFX с доходностью 8.03%.

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BHBFX

1 день
0.31%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.05%
1 год
14.33%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQHPX и BHBFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		8.03%8.19%7.62%1.76%-5.50%9.11%

Correlation

The correlation between GQHPX and BHBFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between GQHPX and BHBFX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Madison Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX
Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с MMDAXBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHX

Доходность на риск

GQHPX vs. BHBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c BHBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXBHBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.38

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.07

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.18

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

6.19

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. BHBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHBFX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и BHBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXBHBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и BHBFX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки BHBFX в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и BHBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQHPXBHBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-34.07%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-6.39%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-14.32%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-2.32%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.70%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.25%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и BHBFX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Madison Dividend Income Fund (BHBFX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQHPXBHBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.70%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.58%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.14%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.59%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.34%

-4.69%

Сравнение комиссий GQHPX и BHBFX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BHBFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и BHBFX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности BHBFX в 11.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.62%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQHPX and BHBFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQHPX has higher volatility (3.51%) compared to BHBFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, GQHPX dropped -17.26% vs BHBFX's -34.07%.

BHBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQHPX и BHBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор