PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с BHBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с BHBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и BHBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и BHBFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		5.30%8.19%7.62%1.76%-5.50%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у BHBFX с доходностью 5.30%.

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

BHBFX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.54%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.23%
1 год
10.83%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Madison Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR
Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с GTFHXBHBFX с MBLAXBHBFX с MBOAXBHBFX с MMDAX

Сравнение комиссий GQHPX и BHBFX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BHBFX в 0.91%.

BHBFX
Madison Dividend Income Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQHPX vs. BHBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c BHBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXBHBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.73

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.05

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.24

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. BHBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHBFX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и BHBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXBHBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.76

+0.14

Корреляция

Корреляция между GQHPX и BHBFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и BHBFX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BHBFX в 11.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.38%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и BHBFX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки BHBFX в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и BHBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXBHBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-34.07%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.04%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.79%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.71%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и BHBFX

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у Madison Dividend Income Fund (BHBFX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXBHBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.08%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.45%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

14.32%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

15.58%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

17.32%

-4.65%