PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGPX с EMRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQGPX с EMRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQGPX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund) and EMRSX (JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, GQGPX returned 2.98%/yr vs 7.33%/yr for EMRSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GQGPX charges 1.22%/yr vs 0.35%/yr for EMRSX.

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и EMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у EMRSX с доходностью 29.71%.

GQGPX

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.64%
С начала года
6.27%
6 месяцев
6.46%
1 год
14.26%
3 года*
12.99%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

EMRSX

1 день
-0.77%
1 месяц
7.80%
С начала года
29.71%
6 месяцев
32.86%
1 год
57.58%
3 года*
25.02%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGPX и EMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		6.27%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-0.38%
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		29.71%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%

Correlation

The correlation between GQGPX and EMRSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.81

The correlation between GQGPX and EMRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с PEMYXGQGPX с WCMIXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с VEIEXGQGPX с HAWX
Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с BADEXEMRSX с CEMFXEMRSX с DEMIXEMRSX с FQEMXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMX

Доходность на риск

GQGPX vs. EMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c EMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGPXEMRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
3.28

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.10

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.47

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

17.82

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. EMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EMRSX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и EMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGPXEMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.28

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и EMRSX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки EMRSX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и EMRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQGPXEMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-41.28%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-13.30%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-15.42%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-38.64%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.77%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-15.28%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.33%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и EMRSX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 3.51%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQGPXEMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.97%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

15.60%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

18.13%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

17.28%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

19.23%

-3.31%

Сравнение комиссий GQGPX и EMRSX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии EMRSX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и EMRSX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности EMRSX в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		2.84%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.80%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Часто задаваемые вопросы

GQGPX and EMRSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMRSX has higher volatility (7.97%) compared to GQGPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, GQGPX dropped -33.68% vs EMRSX's -41.28%.

EMRSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGPX и EMRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор