PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с FHKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с FHKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX).

GQGIX управляется GQG Partners. FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и FHKFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-7.59%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		7.41%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 7.41%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

FHKFX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.69%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.51%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с PEAFXFHKFX с DEMAXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAX

Сравнение комиссий GQGIX и FHKFX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GQGIX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXFHKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.14

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.74

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.23

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

11.96

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FHKFX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXFHKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.14

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.25

Корреляция

Корреляция между GQGIX и FHKFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и FHKFX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FHKFX в 2.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.21%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и FHKFX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и FHKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXFHKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-45.47%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.54%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-42.10%

+12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-9.67%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-17.58%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.39%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и FHKFX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXFHKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

10.26%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.93%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

19.51%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

18.75%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.57%

-3.57%