PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKFX с DEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHKFX с DEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX).

FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г.. DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FHKFX и DEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHKFX и DEMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		7.41%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, FHKFX показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 14.10%.

FHKFX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.69%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.51%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с PEAFXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAXFHKFX с VEMIX
Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDDXDEMAX с FEDAXDEMAX с IGNAX

Сравнение комиссий FHKFX и DEMAX

FHKFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DEMAX в 1.42%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FHKFX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKFX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKFXDEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

3.21

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.36

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

4.81

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

19.04

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKFX vs. DEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKFX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа DEMAX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKFX и DEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKFXDEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.21

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.15

Корреляция

Корреляция между FHKFX и DEMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKFX и DEMAX

Дивидендная доходность FHKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DEMAX в 16.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.21%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FHKFX и DEMAX

Максимальная просадка FHKFX за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKFX и DEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHKFXDEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-63.23%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-20.32%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-44.15%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-18.96%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-18.84%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.14%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKFX и DEMAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) составляет 10.26%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что FHKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHKFXDEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

19.20%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

28.39%

-13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

33.29%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

23.12%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

21.94%

-2.37%