PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с VICEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с VICEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и USA Mutuals Vice Fund (VICEX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и VICEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и USA Mutuals Vice Fund (VICEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и VICEX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		0.83%20.25%4.40%-2.18%3.41%-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у VICEX с доходностью 0.83%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VICEX

1 день
2.11%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-2.20%
1 год
13.10%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

USA Mutuals Vice Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с GQEPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с ITOTVICEX с QQQVICEX с SPYVICEX с UCEQXVICEX с UNAVXVICEX с ARTHX

Сравнение комиссий GQFPX и VICEX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии VICEX в 1.59%.

VICEX
USA Mutuals Vice Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. VICEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c VICEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и USA Mutuals Vice Fund (VICEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXVICEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.02

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.42

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.18

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.09

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. VICEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VICEX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и VICEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXVICEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.51

+0.36

Корреляция

Корреляция между GQFPX и VICEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и VICEX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности VICEX в 13.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		13.19%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и VICEX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки VICEX в -54.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и VICEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXVICEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-54.58%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.79%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-8.91%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-10.49%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.11%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и VICEX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у USA Mutuals Vice Fund (VICEX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXVICEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.02%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.43%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

13.23%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

13.28%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

15.49%

-2.61%