PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с PGGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQFPX с PGGAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) and PGGAX (American Funds Global Growth Portfolio Class A) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, GQFPX returned 13.69%/yr vs 19.76%/yr for PGGAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQFPX charges 0.86%/yr vs 0.78%/yr for PGGAX.

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и PGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у PGGAX с доходностью 10.75%.

GQFPX

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.33%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.45%
1 год
14.65%
3 года*
13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGGAX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.02%
1 год
24.43%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.13%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQFPX и PGGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		7.16%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		10.75%23.05%14.85%24.09%-25.77%2.49%

Correlation

The correlation between GQFPX and PGGAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between GQFPX and PGGAX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

American Funds Global Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с ETOGQFPX с GQRPXGQFPX с GQEPXGQFPX с PGVFXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с ABALXPGGAX с VOOPGGAX с AMCPXPGGAX с ANWPXPGGAX с SGMAXPGGAX с AIVSX

Доходность на риск

GQFPX vs. PGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c PGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQFPXPGGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.58

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.20

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.16

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

9.33

-3.09

GQFPX vs. PGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGGAX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и PGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и PGGAX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки PGGAX в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и PGGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQFPXPGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-34.41%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-11.30%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-17.99%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-2.48%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-5.89%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.61%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и PGGAX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQFPXPGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.89%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

13.04%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

15.53%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

17.28%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

17.29%

-4.46%

Сравнение комиссий GQFPX и PGGAX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PGGAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и PGGAX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности PGGAX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.96%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.06%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%

Часто задаваемые вопросы

GQFPX and PGGAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGGAX has higher volatility (6.89%) compared to GQFPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, GQFPX dropped -16.95% vs PGGAX's -34.41%.

PGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQFPX и PGGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор