PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и MVGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GQEPXGQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий GQFPX и MVGIX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.18

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.64

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.48

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

6.28

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.73

+0.14

Корреляция

Корреляция между GQFPX и MVGIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и MVGIX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и MVGIX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-30.19%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-8.65%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-6.99%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.89%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и MVGIX

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.77%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

5.94%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

10.60%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

10.54%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

12.39%

+0.49%