PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с MEGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с MEGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. MEGI управляется CBRE. Фонд был запущен 1 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и MEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и MEGI

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%0.03%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.25%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у MEGI с доходностью 9.25%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEGI

1 день
-0.27%
1 месяц
-6.42%
С начала года
9.25%
6 месяцев
4.12%
1 год
21.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с PAVEMEGI с ASGIMEGI с PIPAXMEGI с EADOXMEGI с GMGEXMEGI с CAEIXMEGI с CSUAX

Сравнение комиссий GQFPX и MEGI

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MEGI в 0.02%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. MEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c MEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXMEGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.22

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.68

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.66

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

5.63

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. MEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MEGI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и MEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXMEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.14

+0.73

Корреляция

Корреляция между GQFPX и MEGI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и MEGI

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности MEGI в 10.24%

TTM20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		10.24%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и MEGI

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и MEGI.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXMEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-39.48%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-13.53%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-6.65%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-15.12%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.98%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и MEGI

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXMEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.54%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

10.80%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

17.67%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

20.08%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

20.08%

-7.20%