Сравнение GQFPX с GLIFX
GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, GQFPX returned 13.69%/yr vs 15.11%/yr for GLIFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQFPX charges 0.86%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.
Доходность
Сравнение доходности GQFPX и GLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQFPX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 9.48%.
GQFPX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам GQFPX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.16% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 9.48% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 10.31% |
Correlation
The correlation between GQFPX and GLIFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between GQFPX and GLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQFPX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
GQFPX
GLIFX
Сравнение GQFPX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQFPX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.95 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 6.07 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQFPX и GLIFX
Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и GLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQFPX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -29.65% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -9.00% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -10.02% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -3.90% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.36% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.88% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQFPX и GLIFX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQFPX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.60% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.38% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 10.77% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 11.00% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 13.22% | -0.39% |
Сравнение комиссий GQFPX и GLIFX
GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQFPX и GLIFX
Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности GLIFX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.17% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.96% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQFPX and GLIFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQFPX has higher volatility (3.72%) compared to GLIFX (2.60%). In terms of maximum drawdown, GQFPX dropped -16.95% vs GLIFX's -29.65%.
GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQFPX и GLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор