PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и GCCHX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с GQEPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GQFPX и GCCHX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.55

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.20

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.57

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

16.21

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.55

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.37

+0.49

Корреляция

Корреляция между GQFPX и GCCHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и GCCHX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и GCCHX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-54.32%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-14.89%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-9.81%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-14.11%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.20%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и GCCHX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

9.28%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

17.44%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

27.93%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

26.92%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

25.23%

-12.35%