Сравнение GQETX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 17.27% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.80% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.80%.
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
TANDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и TANDX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
GQETX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
GQETX
TANDX
Сравнение GQETX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.83 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -1.09 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.76 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -2.20 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.83 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.00 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.01 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и TANDX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности TANDX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.77% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и TANDX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -95.17% | +55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.14% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -95.17% | +70.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -95.11% | +85.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -18.98% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.56% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и TANDX
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.19% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 7.32% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 12.01% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 1,010.25% | -994.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 852.20% | -835.17% |