PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с SVPFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%20.05%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий GQETX и SVPFX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

GQETX
GMO Quality Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

GQETX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.48

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.66

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.61

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

3.32

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между GQETX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и SVPFX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и SVPFX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-6.37%

-33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-5.22%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-0.35%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.99%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.98%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и SVPFX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

0.85%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

1.37%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

8.01%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

5.59%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

5.59%

+11.44%