PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Pin Oak Equity (POGSX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 14.85% против 13.32% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с SEHAXPOGSX с BEQGX

Сравнение комиссий GQETX и POGSX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQETX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.85

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.90

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.38

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

13.83

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.85

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между GQETX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и POGSX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и POGSX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-89.46%

+49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.96%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.81%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-33.05%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-5.97%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-36.91%

+31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.68%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и POGSX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.50%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

13.08%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

19.70%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.88%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.57%

-1.54%