PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с GMOIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и GMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
GMOIX
GMO International Equity Fund		7.36%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции GMOIX по среднегодовой доходности: 14.96% против 11.39% соответственно.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

GMOIX

1 день
2.02%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.36%
6 месяцев
17.23%
1 год
40.46%
3 года*
24.63%
5 лет*
13.89%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI

Сравнение комиссий GQETX и GMOIX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQETX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGMOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.27

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.96

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.50

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

13.56

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GMOIX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.27

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.34

+0.35

Корреляция

Корреляция между GQETX и GMOIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GMOIX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GMOIX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GMOIX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GMOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-59.00%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.67%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-28.69%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-40.14%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-6.25%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-12.97%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.01%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GMOIX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.69%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

8.03%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

13.05%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.07%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.96%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.79%

+0.24%