Сравнение GQETX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -0.03% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и FEQHX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
GQETX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
GQETX
FEQHX
Сравнение GQETX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.82 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.84 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.27 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и FEQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и FEQHX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и FEQHX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -10.42% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.40% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -5.82% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -2.28% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.87% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и FEQHX
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.11% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 6.85% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 11.04% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 11.29% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.29% | +5.74% |